Melhor Estratégia De Negociação Rsi

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: como eu uso o índice de força relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex O índice de força relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia intradiária de negociação forex pode ser concebida para tirar proveito das indicações do RSI de que um mercado está amplamente expandido e, portanto, provavelmente retraitar. O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado. Um oscilador que indica que um mercado está sobrecompra quando o valor de RSI é superior a 70 e indica condições de sobredosos quando as leituras de RSI são menores de 30 anos. Alguns comerciantes e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20. Uma fraqueza do RSI é tão repentina , Os movimentos de preços acentuados podem fazer com que ele cresça repetidamente para cima ou para baixo e, portanto, é propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que o preço continue a se estender muito além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sendo sobrecompra ou sobrevendido. Por esta razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos. O seguinte é uma estratégia intradiária de negociação forex que emprega RSI e pelo menos um indicador de confirmação adicional: monitore o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Consulte outros indicadores de impulso ou tendência para confirmar sinais de um retracement iminente. Por exemplo, se o RSI mostra leituras de sobrevenda, um retracement para o lado positivo é antecipado. Apenas iniciar uma negociação com o objetivo de lucrar com um retracement se uma dessas condições adicionais forem atendidas: 1. A divergência de convergência média móvel (MACD) mostrou divergência de preço (por exemplo, se o preço tiver feito uma nova baixa, mas o MACD não E passou de uma inclinação descendente para uma subida), ou 2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retracement. Se as condições acima forem cumpridas, então inicie o comércio com uma ordem de perda de perdas, além do preço baixo ou alto recente, dependendo se o comércio é um comércio de compra ou venda, respectivamente. O objetivo de lucro inicial pode ser o nível de resistência de suporte identificado mais próximo. Leia sobre alguns dos muitos usos do Índice de Força Relativa (RSI) e conheça as estratégias básicas implementadas pelos comerciantes. Leia Resposta Conheça alguns dos melhores indicadores técnicos adicionais que podem ser usados ​​juntamente com o índice de força relativo a antecipar. Leia Resposta Descubra as vantagens de usar o RSI como ferramenta financeira. Um benefício é que ajuda os comerciantes a fazerem entradas rápidas no mercado. Leia Resposta Descubra por que o índice de força relativa (RSI) de J. Welles Wilder Jr. s é uma ótima ferramenta para medir a força de preços atual e. Leia Resposta Saiba mais sobre a interpretação do índice de força relativa e estocastics, dois dos indicadores mais populares de sobrecompra. Leia Resposta Saiba mais sobre o índice de força relativa (RSI) e as leituras de sobrecompra e sobrevenda. Explore exemplos históricos quando as leituras RSI. Leia Resposta Estratégia de Negociação RSI Isso funciona melhor durante a Sessão de negociação na Ásia A sazonalidade do mercado Forex do mercado estrangeiro aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) para aproveitar as mudanças nas condições do mercado. Índice de força relativa ndash Range Trading Strategy of Choice, mas como pode ser melhorado O índice de força relativa é aquele que apresentou proeminente nos relatórios anteriores da Estratégia DailyFX, pois sua popularidade e histórico razoavelmente bom faz com que seja uma boa estratégia de negociação de benchmark. Nos artigos anteriores, discutimos as paradas de configuração para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observamos que o RSI tende a fazer mal em tempos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar tendências intradiárias na volatilidade e tentar usar filtros similares para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI. Intraday Seasonality ndash O que é e como podemos usá-lo Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essas informações para nossa vantagem. Como mostram as tabelas, a volatilidade é mais freqüentemente mais alta através da sobreposição entre a sessão de negociação de Londres (aproximadamente às 03:00 horas, 11:00 hora do leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente 09:00 horas, 17:00 ET) para grandes pares de moedas . Se sabemos que é provável que uma estratégia seja inferior em meio aos movimentos mais elevados da moeda, então provavelmente devemos evitar o comércio por esses momentos. Parece útil explorar o conceito de filtro de tempo para a estratégia RSI. Desligando a Estratégia de RSI durante os horários do dia mais voláteis Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a um desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início. Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante insatisfeito em um gráfico EURUSD de 15 minutos que volta a 2001. Embora mostre alguns períodos de resultados fortes, declínios acentuados razoavelmente frequentes significam que a curva de equidade inclina-se acentuadamente para baixo. Fonte: FXCM Strategy Trader. Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, espero, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso quadro de sazonalidade intradiário no par de moedas EuroUS Dollar. Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI Focando exclusivamente no gráfico EuroUS Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave através de cada sessão de negociação. Ou seja, na última hora da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. Também é claro que a volatilidade mais forte tende a ocorrer no final de Londres e nas primeiras horas de negociação de Nova York, provavelmente advertindo contra a negociação de estratégias especialmente vulneráveis ​​a movimentos bruscos de moeda. RSI Estratégia de Negociação com o Time Filter Usando o Trader da Estratégia. Podemos importar uma estratégia de RSI Trading prontamente disponível. Mas wersquore vai dar um passo adiante e estabelecer uma versão ligeiramente modificada. Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Filtro: Estratégia não pode entrar com trades entre a hora de início (startTime) e a hora final (endTime). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Mais sobre esse assunto mais tarde) Stop Loss: Nenhum, por padrão, Take Profit. Nenhum, por padrão, Regra de Saída: Estratégia irá sair de um trade e flip direction quando o sinal oposto é acionado. Backtesting nosso Filtro de Tempo Para a Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer quais as vezes que gostaríamos de começar a negociar e interromper o comércio por completo. Dado o que vimos com o EuroUS Dollar, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia, apagadas por pontos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, nossa variável lsquoStartTimersquo será definida às 16:00 e lsquoEndTimersquo às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de equidade resultante. Certamente, esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de que a curva de equidade tenha feito pouco menos do que recusar nos últimos 2 ou mais anos não é bom para as perspectivas futuras e, na verdade, talvez precisemos explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e fim. Assim, passamos a otimização. Otimizando contra duas variáveis ​​Usando o Strategy Trader, otimizaremos duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora possamos manter as limitações da negociação hipotética fortemente em mente, ver o que funcionou no passado nos dá um melhor senso do que é mais provável que funcione no futuro. Otimizaremos para maximizar o ldquoReturn no Accountrdquo, ou o montante pelo qual o patrimônio da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pela redução teórica máxima da estratégia específica. Assim, nossa variável ldquoReturn on Accountrdquo nos dará Final ProfitLoss sobre Maximum Drawdown. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Filtro de Tempo na Estratégia de Negociação EURUSD RSI Fonte de Dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Certamente é difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor percentual de Redução de Accountrdquo parece se agrupar em torno dos mesmos valores de lsquoEndTimersquo, enquanto os resultados em mudar os valores de lsquoStartTimersquo parecem muito mais variados. Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o lsquoEndTimersquo para o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 horas do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também irão quando o nosso lsquoStartTimersquo for entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest EuroUS Dólar Estratégia RSI Restringido ao Comércio entre Horas das 14:00 e 06:00 Hora do Tempo Oriental: FXCM Strategy Trader. Nós terminamos não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem no dólar EuroUS através do passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras pelas quais eu verifiquei pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes em pares de moedas. Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados, e isso é especialmente verdadeiro, dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou a libra britânica. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região umas contra as outras quando executam verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tenderam a funcionar melhor entre pares de moedas principais. Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente foram altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de hora 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E, embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia RSI básica e, teoricamente, produz uma equidade final positiva. Nós também notamos que os quadros de tijolos restritos a tempos de volatilidade muito menor não realizaram quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia de RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo máximo inclui alguns períodos razoavelmente voláteis para cada um dos pares de moeda EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que acontece com as moedas centradas na Ásia. Infelizmente, nosso filtro de tempo não funciona tão bem nos USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD que não produzem nenhuma curva de equidade positiva ao longo do mesmo período de teste. E, embora o trecho 20: 00-03: 00 tenha uma certa promessa nos últimos anos, não parece tão impressionante quanto nossa principal curva de ações em pares de moeda europeus. Um olhar mais atento sobre o gráfico de otimização equivalente para o par do Yen japonês do Yen japonês destaca um motivo chave, este é o caso. Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na USDJPY RSI Estratégia de negociação Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Devido à volatilidade relativamente alta do JPYsquos durante as horas de negociação asiáticas, parece que o filtro de tempo do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E, embora o AUDUSD e o NZDUSD veam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva de patrimônio positivo global. Nosso sistema RSI filtrado no tempo parece ser mais adequado para pares de moedas europeus e norte-americanos. Backtesting Time Filters on RSI Strategy ndash Mostrando Promessa Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Dizem que os dados sugerem que há mais um trabalho a ser feito, e nós temos os princípios de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe ao risco total demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras determinam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas. A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex examinará de perto essa estratégia e tentará torná-la mais adequada à negociação real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de alcance, limitados ao nosso benchmark RSI. Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquodistribution listrdquo Veja artigos anteriores desta série: Written by David Rodriacuteguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX